中信证券金手指监控系统个性化开发需求

一、

指标及因子定义方面

1、 增加因子和设置指标唯一性的校验。对于指标的设置，如组成指标的因子

的唯一标识相同，并且阀值也相同，则视为该指标已存在，设置的时候提示有重复项及已设置的指标项的名称。对于因子，增加唯一标识，标识相同的视为重复。在增加、导入及复制时都需要进行这两项内容的校验。 2、 指标设置时增加连续超标天数的设置。即指标在超过阀值时允许有一定的

调整时间，如超过这个调整时间，则属于连续超标天数的违规。在超过设置的允许连续超标的天数后，在违规指标查看报表中，需要增加状态标识，能够看出出现这种情况的指标。对调整时间设立预警步长，支持关注和预警状态。

3、 对指标的状态允许自定义配置。现系统已有预警和违规的状态，但实际监

控过程中还需要更多的状态，如关注、提醒、、禁止等，需要将配置状态功能完善，实现各种状态的灵活配置。

4、 根据用户使用习惯，将系统中违规状态改称超标状态。

二、

指标设置方面

1、 指标或者因子查询时可以按照名称进行关键字模糊查询。

2、 增强指标复制功能。可以将目标套账的指标复制到任意选择的一个或者多

个套账；目标套账的待复制指标可以进行选择，即对于目标套账中的所有指标，可以选择其中的一个或者多个进行复制。

3、 复制指标时，进行重复性校验，校验规则同第一大点中规则说明。对于重

复的指标进行提示，提示用户是否进行覆盖，如覆盖则用复制的指标替代原有指标，否则跳过该条指标进行下一条指标的复制。

三、

监控报表方面

1、 违规指标查询报表，对于设置连续超标天数范围的指标，显示连续超标的

天数，如超出范围，标明连续超标的天数已超出设置的范围。连续超标天

数仅对超标、禁止、状态生效，对关注、预警、提醒状态不生效。（比较灵活的做法是对各个状态可以设置其连续处于该状态的最长天数及预警步长，并对各个状态是否进行该项检查可以灵活配置。）对于未生效的指标，不启用相关状态连续超标天数的检查。

2、 监控报表可按照估值日期、帐套名称、指标名称、监控阀值、监控结果、

指标状态字段进行组合查询。

3、 对系统自动生成的监控结果可以进行人工修改，如将“超标”状态改为“提

醒”状态。该修改在系统中留痕。对于拥有监控报表只读权限的用户，不显示系统自动生成的监控结果，只显示修改后的结果。系统在进行相关连续超标天数的检查时，如遇到先前某日存在人工调整的状态，以最终一次调整的状态为准进行计算连续天数。

4、 对未生效指标也进行计算，并在违规指标查询报表可以进行查询，并在报

表中显示该指标将要生效的日期。（如将于某年某月某日生效）

5、 具有查询权限的人员可对监控报表填写反馈意见，该反馈意见须在系统中

留痕。（对单条违规指标填写反馈意见，处于正常情况的指标不用填写）

四、

指标查询方面（指标查询要灵活，按指标和帐套两个维度去查询，增加阀值的查

询）

1、增强指标查询功能，可以实现查询一个帐套下各项指标的情况；也可以查看一个指标在各帐套下的设置及生效情况。同时支持对查询结果的再次查询，如按照阀值对查询结果进行再次筛选。

2、在指标查询中支持对指标名称的关键字模糊查询，在查询结果中显示符合条件的全部指标，以及各指标在相关帐套下的设置及生效情况。同时支持对查询结果的再次查询，如按照阀值对查询结果进行再次筛选。

五、

导入导出方面

1、对于监控报表和各类查询结果支持EXCEL导出。 2、指标设置支持ACCESS数据库导入（MDB格式）。

六、

系统留痕方面

对监控系统的监控结果重新生成时，要进行留痕操作。即每次重新生成，都需将系统中的原有结果进行保存（包括相关人员对结果的反馈意见），每次的保存结果可以进行报表的浏览查询。该浏览查询仅对拥有一定权限的人员开放。

七、

权限管理方面

1、 能够对权限角色权限进行管理，包括编辑、新增、删除角色的操作。 2、 能够对同一用户设置不同的角色。

八、

止损指标及帐套收益率

附件一中为止损指标相关算法，由于该指标较为特殊，阀值非固定值而是需要根据公式算出，所以如与现有系统设置指标设置结构不符，可以单独使用报表列示。在报表中列示每个帐套指定期间段的账户名称（套账名称）、止损收益率、账户止损位（阀值）、账户止损一级预警位、账户止损二级预警位、状态（正常【指大于账户止损位】、一级预警【小于或等于一级预警位大于二级预警位】、二级预警【小于或等于二级预警位大于止损位】、止损【小于或等于止损位】）。

如使用报表实现，重新生成后，需要做留痕处理。

附件一：止损指标相关算法

1、 止损收益率算法为：止损参考收益率测算日账户资产净值其中测算日账户监1；

测算日账户监控期本金和控期本金和为“监控起始日前日资产净值”+“监控期间资金净流入”。如果帐套起始日期晚于监控起始日，监控起始日前日资产净值用账户实收资本代替。止损监控起始日为该指标预设参数。

2、 “监控期间资金净流入”为该帐套自监控起始日到估值日期间资金流入流出情况。资金

流入流出情况包含账户本金流入流出情况（即实收资本科目发生的金额数）以及超额业绩报酬支付情况（科目发生的金额数）。本金流入计为正值，本金流出和超额业绩报酬支付计为负值。

3、 账户止损位（可理解为阀值）须随账户本金变化进行动态调整，调整算法为：

制定日账户监控期本金和投委会所制定的止损位,投委会所制定的止损位测算日账户监控期本金和账户止损位max和(制定日账户监控期本金1)制定日账户参考收益率和测算日账户监控期本金其中投委会所制定的止损位、制定日账户监控期本金和制定日账户参考收益率为该指标预设参数，测算日账户监控期本金和由系统进行计算。

4、 二级预警机制等同于设置“关注”和“预警”两个状态，不过不是单一步长的设置，临

界值根据以下算法计算，其中一级止损比例和二级止损比例为指标预设参数：

1 账户止损一级预警位(关注)1账户止损位1一级止损比例1 账户止损二级预警位(预警)1账户止损位1二级止损比例

附件二为账户收益率相关算法，可以采用报表实现，由于收益率报表与期间相关，所以报表可以设定查看区间，可以选择要查看的帐套。报表列示的项目包括：账户名称、起始日、截止日、单位净值增长率、资金加权收益率。

附件二：账户收益率相关算法 1、 净值增长率：

（1） 当账户存在单位净值时（实收资本科目为数量帐），

单位净值t单位净值增长率单位净值-单位分红-单位超额业绩报酬1t1...nt-1tt（2） 当账户不存在单位净值时（实收资本科目为金额帐）， 单位净值增长率

在进行净值增长率计算时，计算起始日需人工指定，作为预设参数。

资产净值tt1...n资产净值t-1资金净流入t-单位分红t份额t-超额业绩报酬t



12、资金加权收益率

NAVCtt1nCt1ntDt

D其中：NAV——估值日资产净值；

Ct ——第t笔现金流量净额，等于(现金流入-现金流出)； Dt ——第t笔现金流发生日距离估值日自然天数；

D ——第1笔现金流发生日距离估值日自然天数。 计算时须指定收益率计算的起始日，作为预设参数。同时：

 当计算起始日期先于账户设立日期，则将计算起始日期自动更正为账户设立日期；  式中第1笔现金流发生日和第1笔现金流净值根据如下算法计算：

 第1笔现金流发生日为计算起始日；

 第1笔现金流净值等于计算起始日前一日账户资产净值加上计算起始日当日

现金流量净额；（第2笔现金流发生日为在计算起始日后的第一次现金流入/流出日，第3笔现金流发生日为计算起始日后的第二次现金流入/流出日，以此类推。）

 若计算起始日等于账户设立日期，计算起始日前一日账户资产净值用账户实收

资本代替。