银行从业考试：《风险管理》模拟题(3)

16．对企业信用风险分析的5Ps系统包括哪些方面因素?【 ABCDE 】。 A．品德 B．资本 C．还款能力 D．抵押 E．经营环境 17．《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点包括：【 ABCE 】。

A．采用内部评级法评估资本充足性的商业银行必须有健全的压力测试过程 B．压力测试必须有意义，而且必须谨慎 C．压力测试并非是要求考虑最差的情景 D．必须经常进行压力测试

E．可以开发不同方法来符合压力测试要求

18．关于理财产品的流动性，以下说法正确的是【 ABCD 】。 A．经济合作发展组织的债权

B．经济合作发展组织的商业银行及该组织之外的的债权 C．抵押贷款

D．经济合作组织之外的所有商业银行、企业、个人的贷款 E．担保贷款

19．如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格过大，那么说明了什么?【 AB 】。

A．该债券的流动性不足 B．该债券流动性过大

C．价格无法通过市场机制加以修正

D．价格一定能够通过市场机制加以修正 E．以上都不对

20． 以下基于收益率曲线形状的投资策略，正确的是：【 ABC 】。

A． 如果收益率曲线是向右上倾斜，且预期这种形状基本不变，那么可以买入期限较长的金融产品

B． 如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以买入期限较短金融产品，卖出期限较长金融产品 C． 如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当买入期限较长金融产品，卖出期限较短的金融产品

D． 如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当卖出期限较长金融产品，买入期限较短的金融产品

E． 如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以卖出期限较短金融产品，买入期限较长金融产品

21．我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括：【 BC 】。

A．关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》 B． 《商业银行市场风险管理指引》 C． 《商业银行资本充足率管理办法》

D． 《国际会计准则第39号》 E． 《巴塞尔新资本协议》

22． 中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容?【 CDE 】

A． 商业银行提供的贷款业务 B． 商业银行的中间业务 C． 商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸

D． 为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸 E． 为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸 23．市场风险中的期权性风险包括：【 ABCDE 】。 A．场内（交易所）交易的期权 B．场外的期权合同

C．债券或存款的提前兑付

D．贷款的提前偿还等选择性条款 E．贷款利率由借款人自主选择的条款 24．蒙特卡罗模拟方法的缺点在于：【 ABC 】。

A．由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险 B．计算量大，准确性的提高速度慢

C．如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果 D．计算的VaR准确性较差 E．仍然没有考虑到厚尾现象

25．以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引?【 CDE 】。

A．以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引? B．《商业银行资本充足率管理办法》 C．《内部控制——整体框架》 D．《全面风险管理框架》 E．《银行机构内部控制体系框架》

26． 以下那些项属于健全我国商业银行内部控制体系的应有之义?【 ABCDE 】。 A． 强化内控意识，树立内控优先的理念 B． 完善激励约束机制 C． 强化责任追究机制 D． 健全信息管理系统 E． 强化评估和反馈制度

27．能够转移商业银行操作风险的保险品种包括：【 ABCE 】。 A．商业银行一揽子保险 B．商业综合责任保险 C．未授权交易保险 D．存款保险

E．错误与遗漏保险

28．中国银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》主要内容包括哪几个方面：【 ABCDE 】。

A．高度重视防范操作风险的规章制度建设

B．切实加强稽核建设

C．加强对基层行的合规性监督 D．坚持相关的行务公开制度

E．建立和实施基层主管轮岗轮调合强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度 29． 以下属于代理业务操作风险的是：【 ABCDE 】。 A． 内部人员窃取客户资料谋取私利 B． 委托方伪造收付款凭证骗取资金 C． 销售时不恰当的宣传导致误导销售

D． 计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中数据丢失而引发损失 E． 超越委托范围办理业务

30． 通常操作风险与内部控制自我评估的方法有：【 ABCDE 】。 A．流程分析法 B．情景模拟法 C．引导会议发 D．德尔菲法 E．问卷调查法 31．商业银行通过对资产负债表和表外项目进行压力测试，可以了解自身当前的流动性状况，进行压力测试的方法包括：【 ABCDE 】。 A．收益率曲线4种平移个100个基点 B．收益率曲线倾斜25个基点

C．相对于美元的汇率，主要货币增减60%，非主要货币增减20% D．信用价差增减20%

E．3个月的收益率变化增加/减少20%

32．如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括：【 BC 】。

A．战略风险 B．信用风险 C．流动性风险 D．操作风险 E．国家风险

33．商业银行的流动性负债包括：【 ABCDE 】。 A．活期存款

B．短期内到期的拆放/存放同业款项 C．银行借款

D．短期内到期的定期存款 E．发行的票据和债券

34． 目前我国商业银行流动性风险管理的通常做法包括：【 ABCDE 】。 A．在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理

B．由计划资金部门负责日常流动性管理，对各项流动性指标进行监控与分析，并做出相应决策

C．通过行内的上存下借机制调剂各分行头寸余缺，将分行缺口集中到总行

D．运用货币市场、公开市场等，在总行层面集中管理和配置资金，动态调整流动性

E．成立由行长河各主要业务部门负责人参加的流动性应急委员会，负责组织制定并实施应急方案

35． 商业银行声誉危机管理的主要内容包括：【 ABCDE 】。 A．制定战略性的危机沟通机制 B．危机处理过程中的持续沟通 C．管理危机过程中的信息交流 D．危机现场处理

E．提高发言人的沟通技能 36．战略管理的基本假设是：【 ABC 】。 A．准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B．预防工作有助于避免或减少风险事件和未来冲突

C．如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为机会 D．任何战略规划都不是无懈可击的 E．战略管理是企业经营的生命线

37．我国商业银行信息披露的要求包括：【 ABCDE 】。 A．资产负债表 B．损益表 C．现金流量表

D．部分公司治理情况 E．部分风险管理情况

38． 根据巴塞尔委员会在《核心原则》中的规定，商业银行外部审计的内容应当包括：【 ABCDE 】。

A．评估从商业银行收到的报告的精确性 B．评价商业银行总体经营状况 C．评价商业银行各项风险管理制度

D．评价商业银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度 E．评价管理层的能力

39．信息披露的质量方面，应当遵循那几条标准?【 ABCDE 】。 A．银行应对各项业务和应并表机构的信息进行汇总和并表披露 B．披露的信息对使用者决策有用 C．要使使用者尽早获得有关数据

D．披露的信息要能如实反映实际情况，并遵循是实质重于形式的原则 E．保证银行自身历史数据的可比性

40．商业银行核心资本由哪几部分组成?【 ABCDE 】 A．实收资本 B．资本公积 C．盈余公积 D．资本公积 E．未分配利润 三、判断题

1．资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好【 对 】

2．经风险调整的收益率（RAROC）能够全面、深入揭示商业银行在盈利同时所承担的风险水平，真实反映了商业银行经营的长期稳定性和健康状况，因此可以替代传统的盈利能力指标，如股本收益率（ROE）和资产收益率（ROC）。【 错 】

3．商业银行的战略与风险管理并不完全一致，当商业银行战略目标与风险管理相冲突时，应当牺牲风险管理以服从战略目标。【 错 】

4．在评估客户信用状况时，按照国际惯例，对企业的信用评定采用评级方法，对个人客户的信用评定采用评分方法。【 对 】

5．按照我国商业银行的贷款风险五级分类原则，贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失共五类，其中可疑和损失类贷款属于不良贷款。【 错 】

6． 在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。【 对 】

7．Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。【 对 】

8．商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。【 对 】 9．信用衍生工具的本质在于通过一系列合约实现风险和收益的复制、转移、分散和再分配，从而达到管理风险的目的。【 对 】

10． 债券的实际价格偏离了通过收益率曲线计算出的理论价格，那么这种偏离一定能够得到修正。【 错 】

11． 向右下方倾斜的收益率曲线说明了市场短期资金流动性过剩。【 错 】 12．压力测试是用来评估银行在极端不利情况下的损失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法进行模拟和估计。【 对 】

13．由于操作风险的成因及后果的多样性，因此在进行损失数据收集的时候，很难做到数据的标准化。【 错 】 14．巴塞尔委员会认为操作风险是一种重要的风险类型，因此要求商业银行为操作风险造成的损失安排经济资本。【 错 】

15．对于国内商业银行而言，操作风险主要发生在表内业务中。【 错 】

16．商业银行的流动性和盈利性是一对相互排斥的目标，为了保持流动性，就得牺牲盈利性，为了保持盈利性，就可能使流动性状况变差。【 错 】

17．商业银行流动性风险主要源于资产负债的期限负债结构不匹配。【 错 】

18．商业银行的声誉风险不仅会影响单独一家银行，还对银行体系具有外部效应，可能会加剧其他银行的声誉风险。【 错 】

19．我国商业银行监管的总目标是提升我国商业银行的核心竞争力，壮大整体规模。【 错 】

20．加强监管会阻碍商业银行的扩张和发展，商业银行间的竞争。【 错 】